连续、离散白噪声模型(卡尔曼滤波器)

在连续时间情况下，卡尔曼模型中的白噪声由其 PSD W 和 V 定义（方差无限），而离散时间卡尔曼模型噪声则由其协方差矩阵 Wd 和 Vd 定义（方差有限）。这些离散时间噪声的功率谱密度(PSD) 是恒定的（等于 dt Wd 和 dt Vd ，其中 dt 是采样周期），但在频率 π π ] 的有限范围内（参见附录 B.1）；这就是为什么这种噪声被称为伪白噪声